Моделирование рисковМонте-Карло

Моделирование рисков
в электронных таблицах

Оптимальные решения и эффективная стратегия снижения рисков

Заказать показ

МоделРиск

Инновационный инструмент для анализа рисков, который работает в среде Microsoft Excel
Применяется в ключевых областях:

Бизнеса
Промышленности
Научных исследований
Государственного управления

Автоматизация

Надстройка к Microsoft Excel для анализа рисков методом Монте-Карло

Сравнение и оценка

Сравнение различных вариантов решений на основе количественной оценки рисков и неопределенностей

Моделирование

Моделирование рисков и неопределенностей в электронных таблицах с использованием различных распределений, временных рядов и корреляции

Принятие решений

Принятие обоснованных решений на основе вероятностного и сценарного анализа

Возможности МоделРиск

Предпроектный анализ для принятия решений в условиях неопределенности

Выявление проблемных зон. Обнаружение перерасхода средств, нереалистичных сроков и информационных пробелов на ранних стадиях проекта
Оценка эффективности. Определение ожидаемой доходности инвестиций и вероятности достижения целевых финансовых показателей
Расчёт необходимого финансирования, обеспечивающего реализацию проекта с требованиями к обоснованности, прозрачности и эффективности

Анализ чувствительности ключевых факторов риска

Автоматическое определение переменных с наибольшей неопределённостью, которые сильнее всего влияют на результат
Приоритизация рисков с помощью диаграммы Торнадо и других инструментов для наглядного ранжирования факторов по степени их воздействия

Глубокий статистический анализ и интуитивная визуализация

Расчёт ключевых метрик и статистический анализ: P10, P90, среднее значение, медиана и другие показатели для точной оценки рисков и минимизации потенциальных угроз
Детальное сравнение сценариев и ключевых показателей для выявления оптимальных решений
Интерактиваня визуализация: диаграммы, графики чувствительности, гистограммы распределения и кумулятивные кривые для наглядного отображения данных
Анализ вклада отдельных параметров в общую неопределённость результата

Поддержка управленческих решений

Стратегическое планирование. Определение ключевых рисков и их приоритизация для концентрации усилий на главных угрозах и возможностях
Оптимизация распределения ресурсов на основе анализа чувствительности и вероятности рисков
Сравнение сценариев. Выбор оптимального пути развития за счёт количественного сравнения различных стратегий и их финансовых исходов
Обоснование инвестиций в безопасность. Расчёт ожидаемых потерь и оценка эффективности затрат на меры по управлению рисками

Импорт данных и интеграция

Прямой импорт из Microsoft Excel, Тамара, Пеликан, PM.planner и PM.integrator

Целевые группы

Руководитель проекта и заказчик

Превышение бюджета проекта, сложно уложиться в запланированные финансовые рамки

МоделРиск решает эту проблему через комплексный анализ неопределенностей и выявление ключевых факторов риска с учетом их влияния на затраты, что позволяет:

Разработать стратегии снижения финансовых рисков
Обеспечить эффективное использование ресурсов
Сформировать реалистичные финансовые прогнозы
Создать прозрачный и обоснованный бюджет

Риск-менеджер

Трудности с достяжением плановых показателей проекта

Для решения этой задачи МоделРиск применяет комплексный подход:

Моделирование различных сценариев проект
Прогнозирование результатов с учётом ключевых факторов
Определение оптимального уровня инвестиций для баланса риска и доходности
Построение профилей «риск-доходность»
Выявление наиболее влиятельных показателей
Оптимизация планов реализации на основе всестороннего вероятностного анализа

Инвестор

Сложности при выборе наиболее прибыльных инвестиций при допустимом уровне риска

Комплексный подход: моделирование различных сценариев доходности, анализ корреляционных связей между активами, прогнозирование поведения портфеля в меняющихся рыночных условиях.

Это даёт основу для оптимизации портфеля: от расчёта диверсификации до финальных рекомендаций по распределению средств, направленных на максимизацию прибыли при допустимом риске

Лицензирование

Пользовательская лицензия

Предполагает установку на один компьютер, и беспрерывное использование одним пользователем в течение срока подписки

Сетевая лицензия

Предполагает возможность установки ПО на неограниченное количество компьютеров в рамках одной компьютерной сети, но ограничивает одновременный доступ к ПО (1 сетевая лицензия — 1 одновременный пользователь)