Моделирование рисковМонте-Карло

Моделирование рисков
в электронных таблицах

Оптимальные решения и эффективная стратегия снижения рисков

Оптимальные решения и эффективная стратегия снижения рисков
СрокиРесурсы

МоделРиск

Инновационный инструмент для анализа рисков, который работает в среде Microsoft Excel
Применяется в ключевых областях:

  • Бизнеса
  • Промышленности
  • Научных исследований
  • Государственного управления

Автоматизация

Надстройка к Microsoft Excel для анализа рисков методом Монте-Карло

Сравнение и оценка

Сравнение различных вариантов решений на основе количественной оценки рисков и неопределенностей

Моделирование

Моделирование рисков и неопределенностей в электронных таблицах с использованием различных распределений, временных рядов и корреляции

Принятие решений

Принятие обоснованных решений на основе вероятностного и сценарного анализа

Возможности МоделРиск

Предпроектный анализ для принятия решений в условиях неопределенности

  • Выявление проблемных зон. Обнаружение перерасхода средств, нереалистичных сроков и информационных пробелов на ранних стадиях проекта
  • Оценка эффективности. Определение ожидаемой доходности инвестиций и вероятности достижения целевых финансовых показателей
  • Расчёт необходимого финансирования, обеспечивающего реализацию проекта с требованиями к обоснованности, прозрачности и эффективности
Предпроектный анализ для принятия решений в условиях неопределенности
Анализ чувствительности ключевых факторов риска

Анализ чувствительности ключевых факторов риска

  • Автоматическое определение переменных с наибольшей неопределённостью, которые сильнее всего влияют на результат
  • Приоритизация рисков с помощью диаграммы Торнадо и других инструментов для наглядного ранжирования факторов по степени их воздействия

Глубокий статистический анализ и интуитивная визуализация

  • Расчёт ключевых метрик и статистический анализ: P10, P90, среднее значение, медиана и другие показатели для точной оценки рисков и минимизации потенциальных угроз
  • Детальное сравнение сценариев и ключевых показателей для выявления оптимальных решений
  • Интерактиваня визуализация: диаграммы, графики чувствительности, гистограммы распределения и кумулятивные кривые для наглядного отображения данных
  • Анализ вклада отдельных параметров в общую неопределённость результата
Глубокий статистический анализ и интуитивная визуализация

Поддержка управленческих решений

  • Стратегическое планирование. Определение ключевых рисков и их приоритизация для концентрации усилий на главных угрозах и возможностях
  • Оптимизация распределения ресурсов на основе анализа чувствительности и вероятности рисков
  • Сравнение сценариев. Выбор оптимального пути развития за счёт количественного сравнения различных стратегий и их финансовых исходов
  • Обоснование инвестиций в безопасность. Расчёт ожидаемых потерь и оценка эффективности затрат на меры по управлению рисками
Поддержка управленческих решений

Импорт данных и интеграция

Прямой импорт из Microsoft Excel, Тамара, Пеликан, PM.planner и PM.integrator

Импорт данных и интеграция

Целевые группы

Руководитель проекта и заказчик

Превышение бюджета проекта, сложно уложиться в запланированные финансовые рамки

МоделРиск решает эту проблему через комплексный анализ неопределенностей и выявление ключевых факторов риска с учетом их влияния на затраты, что позволяет:

  • Разработать стратегии снижения финансовых рисков
  • Обеспечить эффективное использование ресурсов
  • Сформировать реалистичные финансовые прогнозы
  • Создать прозрачный и обоснованный бюджет

Риск-менеджер

Трудности с достяжением плановых показателей проекта

Для решения этой задачи МоделРиск применяет комплексный подход:

  • Моделирование различных сценариев проект
  • Прогнозирование результатов с учётом ключевых факторов
  • Определение оптимального уровня инвестиций для баланса риска и доходности
  • Построение профилей «риск-доходность»
  • Выявление наиболее влиятельных показателей
  • Оптимизация планов реализации на основе всестороннего вероятностного анализа

Инвестор

Сложности при выборе наиболее прибыльных инвестиций при допустимом уровне риска

Комплексный подход: моделирование различных сценариев доходности, анализ корреляционных связей между активами, прогнозирование поведения портфеля в меняющихся рыночных условиях.

Это даёт основу для оптимизации портфеля: от расчёта диверсификации до финальных рекомендаций по распределению средств, направленных на максимизацию прибыли при допустимом риске

Лицензирование

Пользовательская лицензия

Предполагает установку на один компьютер, и беспрерывное использование одним пользователем в течение срока подписки

Сетевая лицензия

Предполагает возможность установки ПО на неограниченное количество компьютеров в рамках одной компьютерной сети, но ограничивает одновременный доступ к ПО (1 сетевая лицензия — 1 одновременный пользователь)

Пользователи решения

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Часто задаваемые вопросы

Все издания МоделРиск включают инструмент конвертации для моделей, созданных в @RISK или Crystal Ball. Данный инструмент не изменит вашу модель. Вместо этого он создает копию вашей модели, используя функции МоделРиск

В настоящее время ПО разворачивается только на платформе Windows. В ближайшем будущем планируется разработать интерфейс для использования программы на платформе Linux

Техподдержка 3-го уровня (решение проблем с ПО)  включена в стоимость лицензии в течение срока подписки. Если требуется поддержка 1-2 уровня (вопросы по пользованию программой), то требуется заключение дополнительного договора поддержки SLA

Задайте свой вопрос


Контакты

Адрес:
Россия, 119021, Москва, ул. Россолимо, дом 17, строение 3, этаж 4, помещение 1
Россия, 119021, Москва, ул. Россолимо, дом 17, строение 3, этаж 4, помещение 1, метро Фрунзенская Фрунзенская

Телефон:
+7 495 232 11 00

Email:
pmsoft@pmsoft.ru

Схема проезда

Адрес:
Россия, 191123, Санкт-Петербург, Чайковского, дом 44, этаж 3, помещение 27
Россия, 191123, Санкт-Петербург, Чайковского, дом 44, этаж 3, помещение 27, метро Чернышевская Чернышевская

Телефон:
+7 495 232 11 00 доб. 511, 514

Email:
pmsoft@pmsoft.ru

Схема проезда

Запланировать встречу